Forex Trading မှာ Mean Reversion
Strategy ကို ချဉ်းကပ်တဲ့ ပုံစံ ၅ မျိုးရှိကြောင်း ရှေ့ပို့စ်မှာ
တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ ၅ မျိုးအကြောင်းကို ထပ်ပြီး
ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
(1) Technical Indicators
- RSI လို၊ Stochastic လို Indicator ကိုသုံးပြီး
Extreme Oversold, Extreme Overbought
စျေးတန်းကိုရှာဖွေအသုံးပြုကြပါတယ်။ Mean
Reversion နည်းအရတော့ အဲနေရာတွေက Entry
သို့မဟုတ် Exit လုပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆို
တယ်။ Standard deviation, Bollinger Bands
နဲ့ Money Flow Index စတာတွေကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်
ဘဲ မားကတ်အခြေအနေ ( extreme or unusual
price moves) တွေကို ရှာဖွေ၊နေရာချဖို့ ကောင်းတဲ့
အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Technical Indicators ကို
အသုံးပြုတဲ့နည်းကတော့ အများစု ချဉ်းကပ်မှုလွယ်ပါလိမ့်
မယ်။ (ကိုယ်သုံးတဲ့ Indicator ကို ကိုယ်ကောင်းကောင်း
နားလည်းကျွမ်းကျင်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။)
(2) Financial Information/ Fundamentals
သူကတော့ company report တွေ၊ PE ratios၊
earnings reports စတဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေကို
ကြည့်ပြီး Mean Average နည်းကို အသုံးပြုတာမျိုးပါ။
ဥပမာ ၃လတကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့ ဝင်ငွေရရှိမှု (ပထမသုံးလ
ပတ်)က ရေရှည်ပျမ်းမျှနှုန်းထက် ကျော်လွန်နေမယ်ဆိုရင်
နောက်သုံးလပတ်မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ ရေရှည်ပျမ်းမျှ (Mean)
နားကို ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲအပေါ်မှာ
သုံးသပ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Extreme Events တွေက
စီးပွါးရေးဒေတာတွေအပြင် ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊
ရာသီဥတုစတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါ
ကိုလည်း Financial Information/
Fundamentals ထဲမှာ ထည့်သွင်းပါတယ်။
(3) Economic Indicators
အပတ်စဉ်၊ လစဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့ GDP, Interest Rate စ
တဲ့ Economic Indicators တွေကလည်း မားကတ်
မှာ Extreme Events တွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်
Mean Reversion ကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေက
Economic Indicators ကိုစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။
(4) Sentiment Indicators
မားကတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ၊ စျေးနှုန်း စတာတွေ
က reflection of the crowd ဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့
သောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများက Sentiment
Indicators/investor confidence/investor
sentimement များကိုလည်း သတိထားစောင့်ကြည့်ကြ
ပါတယ်။ ဥပမာ .. ရာခိုင်နှုန်းအများစုကစျေးကျမယ်လို့ မြင်
နေရင် ဒါက မားကတ်အပေါ် Pessimism (အဆိုးမြင်မှု)
သိပ်များနေတဲ့သဘောပေါ့။
(5) Pair Trading
Pair Trading ကတော့ အစုံလိုက်အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့
ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Correlation သဘော
တရားကို အသုံးပြုတာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ..အတွဲ၂ခု (ရွှေနဲ့ယူရို
ဒေါ်လာဆိုပါစို့) က အမြဲတမ်း Correlated ဖြစ်နေတယ်။
Mean အရလည်း အဲအတွဲက Correlated ဖြစ်တဲ့
အတွဲ။ ဒါပေမယ့်.. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
(Extreme Event) ဒီ ၂တွဲဟာ Correlated မဖြစ်
တော့ဘဲ ဖယ်ခွါသွားကြတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် Mean
Reversion သမားက Correlated ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်
ကို စောင့်ပြိး အခွင့်အရေးယူ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်သည့်
သဘောပါ။
အထက်က ရေးခဲ့တဲ့ ၅ချက်ကတော့ Mean Reversion
ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ သုံးနေကြ၊ သုံးလို့ရတဲ့ ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။
သုံးနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးနည်းကတော့ ကိုယ့်အတွေ့
အကြုံ၊ ကိုယ့်လေ့လာအား၊ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့သာ ရှေ့ဆက်ရ
မှာဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်တော့ Mean Reversion ဟာ ဘဏ္ဍာ
ရေးဆိုင်ရာသီအိုရီတခုဖြစ်ပြီး၊ စျေးနှုန်းတွေဟာ Extreme
Events တွေကြောင့် သာမန်ထက်လွန်ကဲပြောင်းလဲသွားနိုင်
ပေမယ့် သူ့ရဲ့ Long-run mean or Average
Level သို့ ပြန်ရောက်မည်ဟူသော အယူအဆဖြစ်ပါ
ကြောင်း ရေးသားမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
အားလုံး ကျန်းမာ၊သုတပြည့်ဝကြပါစေ။
Post အားလုံးဖတ်ရန်
ဒီ Blog မှာ တင်သမျှ Post အားလုံး စုစည်းမှု
No comments:
Post a Comment